Фразеологизм звучит так: пройти сквозь огонь и воду (и медные трубы).
Буквально: пройти через все испытания, получить большой опыт.
Первый вариант стилистически нейтральный, второй уместен в народно-поэтической речи.
Предпочтительно: Они прошли огонь, и воду, и медные трубы. Отсутствие запятых может указывать на то, что первые два однородных члена предложения образуют интонационно-логическое единство.
Корректно: Поэтому надо идти, и идти, и идти.
Норма современного русского языка: идти, прийти.
Запятая между главным и придаточным предложениями не ставится, если придаточная часть, благодаря союзам и, или, включается в ряд однородных членов: Человек может вечно смотреть на три вещи: огонь, воду и как финансист отсчитывает зарплату.
Идти - однократное действие, ходить - многократное.